2024年4月25日下午♣︎，光辉娱乐2024年第1期研究生学术午餐会在小教楼507举行。本次学术午餐会的主讲嘉宾是光辉娱乐助理教授李俪遥老师，其研究方向为空间计量经济学🌶。本次午餐会由光辉娱乐副教授马慧娟主持。
李俪遥老师此次分享的工作是空间动态面板模型SDPD的理论与实证应用👨🏿🔬。李老师先从空间计量经济学的起源开始讲起，阐述了空间依赖性是空间计量经济学模型的一大特点👨🏿🎤，且空间计量方法在区域科学、社交网络等领域具有广泛应用👱🏽♀️。李老师还介绍了几种基础的空间计量模型🪔，如空间自回归模型SAR🙇🏿♀️🍍、空间误差模型SR以及空间面板数据模型SPM🚶☠️。以SAR模型为例，由于空间滞后项与残差项相关，这导致普通OLS估计不一致💆♀️，但可以考虑MLE极大似然估计，IV工具变量回归和GMM广义矩估计等方法解决内生性问题🏌🏻♂️。
会上👨🦱，李老师还分享了自己在空间动态面板模型方面的研究进展，包含两篇论文“Estimation of fixed effects spatial dynamic panel data models with small T and unknown heteroskedasticity” 以及“Spatial Dynamic Panel Data Models with Correlated Random Effect”🍏。李老师扩展了相关研究中基于同方差性的估计策略，在短面板(small T)的条件下提出了考虑异方差的FE-SDPD模型的M-估计量🤳🏽，该方法对未知跨截面异方差性具有鲁棒性。在实证研究中，异方差性稳健的估计结果显示🫰👩🏻🎨，主权风险在国家间通过不同渠道有显著的正向溢出效应。在第二篇文章中，李老师针对短空间动态面板数据中未观测到的个体特定效应与观测到的时间变化的解释变量线性或可线性化相关时的情况🔞，提出了相关随机效应模型CRE。理论方面，通过调整条件准分数函数🩷，获得不受初始值影响，一致且渐近正态的M-估计量；通过通过将估计函数分解为在特异误差给定条件下不相关的项之和，创新性地提出了M-估计量对应的方差-协方差(VC)矩阵的混合估计方法，且提出的M-估计量和VC矩阵计算方法对于未知的异方差具有稳健性👩🏿🎓。在实证方面，以中国城市间政治竞争为实证研究对象🎅，分析了地方政府官员之间的竞争如何影响政策决策和经济表现。
本次学术午餐会上，与会的老师和同学们针对分享的研究提出了一些问题，并与李老师进行了深入的讨论🤱🏼。活动结束之际，大家感到收获颇丰，对下一次的午餐会充满期待🙋🏿♂️🧄。